یک اتفاق تلخ برای هر تریدر! یک اتفاق تلخ ولی اجتنابناپذیر. دراودان در فارکس یک پارامتر است که عواقب مجموعهای از ضررها را نشان میدهد و برای موفقیت در بلندمدت و تقویت مهارتها، محاسبۀ آن ضروری است.
به بیان بهتر، داریم از کاهش سرمایۀ اکانت معاملاتی صحبت میکنیم که گفتیم در بیشتر مواقع اجتنابناپذیر است؛ منتهی باید تلاش خود را به کار بگیرید تا میزان آن را تا جای ممکن پایین آورده و سودآوری معاملات خود را بیشتر کنید.
در این مقاله، راجعبه تمام جوانب این موضوع صحبت خواهیم کرد و مطابق معمول، برای شروع، تعریفی از Drawdown را تقدیمتان میکنیم.
معنای دراودان در فارکس چیست؟
به سادهترین بیان، دراودان (Drawdown) در فارکس به کاهش سرمایۀ اکانت معاملهگر اشاره دارد. کاهشی که میزان سرمایه را از بیشترین حالتش به کمترین حالت رسانده است. اتفاقی که بهدلیل مجموعهای از ضررها رخ داده و معمولاً بهشکل درصدی محاسبه میشود.
برای مثال، اگر پول موجود در اکانتتان از 100 هزار دلار به 50 هزار دلار برسد، یعنی 50 درصد دراودان را تجربه کردهاید!
در خط اول به تلخ بودن این اتفاق اشاره کردیم؛ اما خب منظورمان این نبود که باید از دراودان بترسید! چراکه رخ دادن این اتفاق کاملاً طبیعی است و هر فردی که به معاملهگری مشغول است، آن را تجربه خواهد کرد.
توجه داشته باشید که دراودان با ضرر فرق دارد! در تعریف اولی گفتیم که منظور پارامتری است برای سنجش فاصلۀ بین نوک قله و قعر درهای که در آن افتادهاید؛ درحالیکه ضرر به تفاوت قیمت لحظۀ ورود به معامله و لحظۀ خروج از آن اشاره دارد.
حالا بیایید ببینیم چرا محاسبۀ این پارامتر ضروری است.
به چه دلیلی باید دراودان را محاسبه کنیم؟
با به دست آوردن میزان دراودان در فارکس، میتوانید ریسک انواع استراتژیها را با دقت بالاتری بسنجید؛ این اصلیترین دلیل اهمیت محاسبۀ این متریک است.
دراودان قابل توجه (مثل 50 درصدی که مثال زدیم)، نشان میدهد استراتژی نیاز به بهبود دارد و شاید بد نباشد کلیت استراتژی مدیریت ریسک خود را مجدداً بازبینی کنید.
به بیان دیگر، با محاسبۀ این پارامتر امکان بررسی عملکرد تریدر و میزان ریسک دخیل در هر استراتژی به وجود میآید که خب میدانیم این اطلاعات بسیار ارزشمند هستند.
از مؤثرترین اقدامات برای کاهش دراودان، میتوان به استفاده از استراتژیهای مدیریت ریسک درستوحسابی، تنظیم سطوح Stop-loss و کاهش درصد سرمایهای که به هر معامله تزریق میشود، اشاره کرد.
جلوتر بیشتر دربارۀ روشهای پایین آوردن درصد دراودان صحبت خواهیم کرد؛ اما فعلاً بیایید با انواع آن آشنا شویم.
بررسی انواع مختلف دراودان
دراودان در فارکس 4 نوع است که در ادامه با آنها آشنا خواهید شد:
1. Absolute Drawdown
این نوع دراودان تفاوت بین سرمایۀ اولیۀ تزریقشده به اکانت معاملاتی با پایینترین نقطهای که میزان سرمایه به آن رسیده است را مقایسه میکند.
Absolute Drawdown نهایت ضرر متحملشده را به شما نشان خواهد داد.
2. Maximum Drawdown
در Maximum Drawdown، تفاوت بین بالاترین نقطۀ اکانت تا پایینترین نقطۀ آن محاسبه میشود. مثلاً اگر 10 هزار دلار به حساب خود واریز کنید و بتوانید آن را به 15 هزار دلار برسانید، این نقطه، یعنی 15 هزار دلار بهعنوان قله در نظر گرفته میشود.
با فرض اینکه بعد از مجموعهای از معاملات ناموفق موجودی اکانت به 5 هزار دلار برگردد، دراودان برابر با 10 هزار دلار را تجربه کردهاید! محاسبۀ Maximum Drawdown به سنجش نوسانی بودن استراتژی معاملاتی شما کمک خواهد کرد.
3. Relative Drawdown
مثل اغلب دراودانها، Relative Drawdown هم در قالب درصد محاسبه میشود. در واقع، با همان Maximum Drawdown طرف هستیم که پاسخ آن را به درصد میگیریم.
4. Floating (Unrealized) Drawdown
وقتی معاملات در جریان، آنهایی که هنوز بسته نشدهاند و تکلیشان مشخص نیست، در ضرر باشند، Floating Drawdown را خواهیم داشت. این نوع دراودان نشان میدهد که اگر معاملات باز در نهایت شکست بخورند، چقدر ضرر متحمل خواهید شد.
در بخش بعدی، نحوۀ محاسبۀ این پارامتر کاربردی را بررسی خواهیم کرد.
چگونگی به دست آوردن عدد دراودان
در اولین قدم، باید اطلاعات لازم در رابطه با اوج ارزش اکانت معاملاتی را به دست بیاورید. این مقدار یا همان پولی است که در ابتدا به اکانت واریز کردهاید، یا اگر مجموعهای از معاملات موفق را ثبت کرده باشید، بیشترین عدد ثبتشده در پلتفرم بروکری است که از آن خدمات میگیرید.
در مرحلۀ بعدی، باید وضعیت موجودی اکانت در گذر زمان را زیر نظر بگیرید. در این مقطع، هم سودها، هم ضررهای قطعی و غیرقطعی را لحاظ کنید.
حالا وقت محاسبات ریاضی و به دست آوردن عدد نهایی است. اگر میخواهید پاسخ خود را در قالب مقدار پول بگیرید، باید سراغ Absolute Drawdown بروید و اگر دنبال جواب درصدی هستید، Relative Drawdown به کارتان میآید.
در محاسبۀ Relative Drawdown باید بیشترین میزان سرمایۀ ثبتشده در اکانت معاملاتی را منهای کمترین مقدار کرده و پس از آن، جواب نهایی را بر بیشترین میزان سرمایۀ موجود تقسیم کنید؛ در نهایت، پاسخ را در صد ضرب کرده و جواب خود را میگیرید.
محاسبۀ Absolute Drawdown راحتتر است؛ فقط باید بیشترین مقدار پول موجود در اکانت را از کمترین مقدار آن کم کنید؛ تفاوت بین این دو نقطه، جوابی است که دنبالش میگردید.
بعد از پایان محاسبه و به دست آوردن عدد نهایی، خروجی را با میزان ریسکپذیری مقایسه کنید. آیا این عدد در محدودۀ قابل قبولی قرار میگیرد یا نه! اگر پاسخ منفی بود، استراتژی مدیریت ریسک باید بازبینی شود و اصلاحات لازم روی آن انجام بگیرد.
اگر موافق باشید، در بخش بعدی راهکارهایی را ارائه کنیم که میتوانند در کاهش دراودان مؤثر واقع شوند.
چطور میتوانیم دراودان در فارکس را پایین بیاوریم؟
این روشها میتوانند برای کاهش دراودان به کمکتان بیایند و کمک کنند وضعیت را بهبود ببخشید:
معاملات را ببندید
تریدی که در ضرر است را زودتر ببندید تا کمتر ضرر کنید. اگر میبینید میزان دراودان از مقدار قابل قبول بیشتر شده و امکان اصلاح وضعیت و بهتر کردن آن را ندارید، از معاملهای که در ضرر است خارج شوید.
بعد بشینید و شرایط را با دقت ارزیابی کنید تا بفهمید مشکل از کجا آب میخورد. در معاملۀ بعدی مواظب باشید در تلۀ اشتباه قبلی نیفتید.
از یک استراتژی مدیریت ریسک درستوحسابی استفاده کنید
میزان ریسکی که برای هر معامله متحمل میشوید را تا جای ممکن پایین بیاورید. ریسک در حد 1 یا 2 درصد روی هر معامله، احتمال پیش آمدن ضررهای کمرشکن را تا جای ممکن پایین خواهد آورد.
حتماً در هر معامله از Stop-loss تعیین کنید
Stop-loss هم یکی از ابزارهای کاربردی برای مدیریت ریسک محسوب میشود. تریدر با این ابزار میتواند بهطور خودکار از معاملاتی که در ضرر هستند خارج شود. طرز کار به این شکل است که وقتی قیمت به محدودهای مشخصشده برسد، معامله بهصورت خودکار بسته میشود و از ضرر بیشتر ممانعت به عمل میآید.
با سرمایههای کمتر وارد معاملات شوید
کوچک کردن سایز معامله باعث میشود در صورت شکست، تأثیر ضرر آن روی پول موجود در کل اکانت کمتر شده و دراودان به حداقل برسد. همچنین، اگر از اهرم در معاملات خود استفاده میکنید، با احتیاط پیش بروید؛ چراکه اهرمهای بزرگ با وجود اینکه میتوانند سودهای چند برابری رقم بزنند، از آن طرف، ضررهای سنگین هم وارد خواهند کرد.
به معاملاتتان تنوع بدهید
سرمایهای که قرار است به معاملات تزریق کنید را روی چند جفتارز مختلف، که ربطی به هم ندارند قرار دهید. اینطوری میزان ریسک و احتمال ضرر در تمام معاملات کمتر خواهد شد.
بهطور مداوم استراتژی معاملاتی خود را بازبینی و بهینه کنید
با یک استراتژی معاملاتی خوب، ضررها به حداقل میرسند و بهدنبال آن، دراودان در فارکس هم کاهش پیدا خواهد کرد. به همین خاطر، پیشنهاد میکنیم در بازههای زمانی مشخص (و ترجیحاً کوتاه) نگاهی به استراتژی معاملاتی خود بیندازید و در صورت نیاز، تغییرات لازم را روی آن اعمال کنید.
پیشنهاد خواندن: درست کردن ژورنال معاملاتی در راستای بهبود استراتژی کمکتان خواهد کرد؛ قبلاً در مقالۀ "ژورنال معاملاتی فارکس چیست" راجعبه این ابزار صحبت کردهایم و پیشنهاد میکنیم حتماً آن مقاله را بخوانید.
وضعیت روانی پایدار خود را حفظ کنید
در دام احساسات نیفتید و سعی نکنید با معامله کردن خارج از برنامۀ تعیینشده، شکستها و ضررها را جبران کنید؛ چون در بیشتر مواقع، چنین کاری باعث ضررهای بیشتر و متعاقباً، افزایش دراودان خواهد شد!
کلاً که کنترل احساسات و تصمیمگیری براساس منطق یک اصل بسیار مهم در معاملهگری است و قبلاً در مقالۀ "ذهنیت یک تریدر موفق با روانشناسی معاملهگری" مفصل در این باره صحبت کردهایم.
در انتها، بیایید با یادآوری یک حقیقت مهم مقاله را به پایان ببریم.
دراودان در فارکس بخش جداییناپذیری از فرایند معاملهگری به حساب میآید!
حرفهایترینها هم ضرر را تجربه میکنند! برای اینکه به یک تریدر موفق تبدیل شوید، باید سراغ برنامۀ معاملاتیای بروید که اجازۀ میدهد این شکستهای سنگین را تحمل کرده و پشتسر بگذارید.
میخواهیم بگوییم دراودان در فارکس یک موضوع کاملاً طبیعی است و امکان ندارد فردی در این بازار فعالیت داشته باشد و آن را تجربه نکند! منتهی همانطور که گفتیم، باید نهایت تلاش خود را به کار بگیرید تا عدد جلوی این پارامتر به کمترین میزان ممکن برسد.
در این مقاله، هم چیستی Drawdown را تعریف کردیم، هم دربارۀ انواع آن حرف زدیم و نحوۀ محاسبۀ آن را هم یاد دادیم؛ در آخر هم گفتیم که با چه روشهایی میتوان آن را به حداقل رساند.
امیدواریم خواندن این مقاله برایتان مفید بوده باشد و بتوانید از اطلاعاتی که در اختیارتان قرار دادیم، برای بهبود مهارتهای خود در دنیای معاملهگری و فعالیت در بازار فارکس بهره ببرید. لینک این مقاله را برای دیگر دوستانتان که به این بازار بزرگ مالی علاقه دارند هم بفرستید تا کمکشان کنید با یک اصطلاح (یا بهتر است بگوییم پارامتر) خیلی مهم فارکس آشنا شوند.